隠し味は2chソース(^ω^)

【投資】NISA始める為に金融工学やポートフォリオ理論を一年勉強した俺の結論!

NISAを始める為にお金の勉強をした

という方の有益っぽい2chスレをまとめました

投資の勉強
他にも「NISA」に関する様々なネタを集めてみましたので紹介します
  1. NISA始めようと思って、金融工学とポートフォリオ理論を一年勉強したんだが??
  2. 金融工学とは?
  3. ポートフォリオ理論とは?
  4. 【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方
  5. 新NISA戦略の結論です。コレ買えばOK
  6. まとめ
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NISA始めようと思って、金融工学とポートフォリオ理論を一年勉強したんだが??

元スレ mi.5ch.net

1: VIPソース 2023/12/07(木) 00:22:30.314 ID:JJVEz8c8r
結局、投資信託の人気のやつ買うだけじゃん
75: VIPソース 2023/12/07(木) 00:56:15.563 ID:UKnpThY00
勉強しても回答が>>1なら
もう勉強はいらんだろ
81: VIPソース 2023/12/07(木) 00:59:43.496 ID:1VRQK27l0
>>1
分かる
インデックスが強いんだな。これで勝つると思っていざ周りを見てみるとプロもアマもみんなインデックスやってたでござる
83: VIPソース 2023/12/07(木) 01:01:20.464 ID:JJVEz8c8r
>>81
プロはインデックス追従を頑張るのがプロだし、アマはなんにも考えずにインデックス買うし、アフォは自分を天才だと思ってるからわけわからん株で損する。
2: VIPソース 2023/12/07(木) 00:23:15.746 ID:378VbM+50
お前は1年もかけて何を学んできたんだ?
4: VIPソース 2023/12/07(木) 00:24:13.139 ID:JJVEz8c8r
>>2
分散投資は強いってことを学びました
3: VIPソース 2023/12/07(木) 00:23:58.208 ID:IFuKI43I0
でも変な手を加えて自滅する奴ばっかなんだよね
8: VIPソース 2023/12/07(木) 00:24:49.356 ID:JJVEz8c8r
>>3
それはそう
だってリスク計算するのむずいもん
5: VIPソース 2023/12/07(木) 00:24:17.886 ID:AbiFsM9P0
相場見なきゃ話にならんぞ
9: VIPソース 2023/12/07(木) 00:25:15.371 ID:JJVEz8c8r
>>5
相場なんて見てもわからん
俺は分散投資するんや
12: VIPソース 2023/12/07(木) 00:26:32.185 ID:AbiFsM9P0
>>9
見てわかんないなら勝てないよ
素人はインデックスにでも突っ込んどけ
14: VIPソース 2023/12/07(木) 00:27:39.548 ID:JJVEz8c8r
>>12
インデックス以外買ってるやつこそ素人だぞ
プロはインデックスの追従しかしないよ
6: VIPソース 2023/12/07(木) 00:24:28.945 ID:3vACEt+g0
インデックスたそ~
10: VIPソース 2023/12/07(木) 00:25:36.451 ID:JJVEz8c8r
>>6
それな
インデックスが全て
個別株はゴミ
7: VIPソース 2023/12/07(木) 00:24:40.911 ID:PzrZfr1B0
経済学とか経営学ほど役に立たない学問はないのに馬鹿だねえ
105: VIPソース 2023/12/07(木) 01:11:44.279 ID:PzrZfr1B0
>>11
経済学ってのは未来を予想できる学問じゃないの
過去を分析してそれで終わりその先はない
一年も勉強してこれがわかってないって勉強した意味ホントないじゃん
109: VIPソース 2023/12/07(木) 01:12:58.858 ID:JJVEz8c8r
>>105
そうっすねとしか言いようがないわ
13: VIPソース 2023/12/07(木) 00:26:48.064 ID:JJVEz8c8r
お前らさぁ
ダウ平均株価の計算方法知ってるか?
俺は計算できるぞ
18: VIPソース 2023/12/07(木) 00:29:14.740 ID:/K6RKHyB0
>>13
計算できてどうすんの?
儲かるの?
28: VIPソース 2023/12/07(木) 00:31:39.565 ID:/K6RKHyB0
>>25
意味ないやん
36: VIPソース 2023/12/07(木) 00:34:56.375 ID:JJVEz8c8r
>>28
それな
15: VIPソース 2023/12/07(木) 00:28:43.839 ID:kN1WSImr0
ええんちゃう?
やってることは人気の投資信託買うだけかもしれんけど
自分が何をやっているかを正しく理解してやってるのは強みだと思う
分かってやってればいざという時(暴落した時とか)の判断にも役立つし
21: VIPソース 2023/12/07(木) 00:30:09.778 ID:JJVEz8c8r
>>15
暴落してもどうしょうもないよ
別に株価操縦できるわけじゃねーし
見てるだけ
26: VIPソース 2023/12/07(木) 00:31:19.397 ID:kN1WSImr0
>>21
狼狽売りしないんだからそれが強みだよ
32: VIPソース 2023/12/07(木) 00:34:05.750 ID:JJVEz8c8r
>>26
いや、まだ株買ったことねぇし
下がったら狼狽して売っちゃうかもしれんよ
16: VIPソース 2023/12/07(木) 00:29:00.029 ID:9q9GdBEa0
ダウ平均株価ってなに?まずそこから教えてくれ
22: VIPソース 2023/12/07(木) 00:30:23.387 ID:JJVEz8c8r
>>16
ざこいな
ニュース見ろよ
27: VIPソース 2023/12/07(木) 00:31:31.148 ID:9q9GdBEa0
>>22
話そらすなちゃんと教えろ
お前さては分からないんだろ
35: VIPソース 2023/12/07(木) 00:34:45.847 ID:JJVEz8c8r
>>27
ダウ平均株価はアメリカ大企業30社の株価を足して定数倍したものだよ
17: VIPソース 2023/12/07(木) 00:29:06.060 ID:ZAwbyp1X0
お前が悩んでる間に積み立ててるだけで20万増えたわけだが
23: VIPソース 2023/12/07(木) 00:30:54.322 ID:JJVEz8c8r
>>17
強いー
俺なんて勉強に1年かかったんだが??
貯金はできたけど金は増えてねぇ
19: VIPソース 2023/12/07(木) 00:29:25.769 ID:JJVEz8c8r
お前らさぁ
S&P500とNIKKEI225の違いわかるか?
20: VIPソース 2023/12/07(木) 00:29:43.616 ID:Gpqosp7v0
銘柄が違う
29: VIPソース 2023/12/07(木) 00:32:31.105 ID:JJVEz8c8r
>>20
計算式が違うんだよなぁ
うーん
インデックスでもいくつかの計算式があって、理論的に強いインデックスと弱いインデックスがあるよ
ちなみにNIKKEI225は弱い
34: VIPソース 2023/12/07(木) 00:34:27.308 ID:Gpqosp7v0
>>29
ふーん
単純に時価総額加重平均かと思ってたわ
41: VIPソース 2023/12/07(木) 00:37:11.644 ID:JJVEz8c8r
>>34
感がいいね
ダウ平均株価は古いから時価総額で重み付けしてないんだよね
24: VIPソース 2023/12/07(木) 00:30:57.239 ID:2ZfjtxvA0
なんかもう考えるの面倒くさいからsp500とオルカンに半分ずつ突っ込んでる
31: VIPソース 2023/12/07(木) 00:33:10.876 ID:JJVEz8c8r
>>24
俺もそうすることになる
日本のも買うか迷ってるけど
47: VIPソース 2023/12/07(木) 00:39:57.113 ID:pIMladUi0
>>24
sp500とオルカンと日経の3本立てでやってる
55: VIPソース 2023/12/07(木) 00:44:54.252 ID:JJVEz8c8r
>>47
悪くないね
30: VIPソース 2023/12/07(木) 00:32:43.021 ID:GNwirdOv0
儲かるっていうか銀行より利息がマシかもしれない貯金程度なこと
38: VIPソース 2023/12/07(木) 00:35:51.387 ID:JJVEz8c8r
>>30
貯金なら国債買うべきだと思う
33: VIPソース 2023/12/07(木) 00:34:23.585 ID:EcRtcxBm0
SP500とオルカンって分ける意味あるんかな
40: VIPソース 2023/12/07(木) 00:36:33.776 ID:JJVEz8c8r
>>33
それな
アメリカって世界中の富を搾取してるからオルカン=アメリカ感はある
43: VIPソース 2023/12/07(木) 00:38:04.144 ID:378VbM+50
お前が1年かけてたどり着いた結論↓

日本株式
先進国株式
新興国株式
日本債権
外国債権

これらで期待リターンが高くリスクが低くなるように配分

インデックスで定額積立

結局やることはこれぐらいだろ?
46: VIPソース 2023/12/07(木) 00:39:54.348 ID:JJVEz8c8r
>>43
大体そうだね
あとは自分で計算して効率的フロンティア見積もったりする
44: VIPソース 2023/12/07(木) 00:38:25.943 ID:UKnpThY00
アメリアが十数年停滞した場合
オルカンは組み換えが出来るってのが強みなんかな
52: VIPソース 2023/12/07(木) 00:43:42.026 ID:JJVEz8c8r
>>44
どうだろ
インデックスの組み換えって影響あんのかなぁ
組み換え時点で連続になるように定数倍の項を変更するから短期的には組み換えで儲からないとは勉強したんだけど、長期的にどうかはわからん
59: VIPソース 2023/12/07(木) 00:46:50.272 ID:UKnpThY00
>>52
わからん!
だから要不要パッケージ化してるインデックスって形で分散するんじゃないの?
パッケージ化するなら可能な限り手広く
ピンポイントならSP500よりもっと絞ってやればいいんじゃない?
45: VIPソース 2023/12/07(木) 00:38:49.419 ID:EcN8d/yv0
俺の経験上こういったことは知り過ぎるぐらいで初めて丁度良いところが分かるものだけど
相場に関していえばその丁度良いところを探すところがまず難しいからみんなテンプレルートで長期投資→短期投資初める自滅コースに行きがち
54: VIPソース 2023/12/07(木) 00:44:20.354 ID:JJVEz8c8r
>>45
相場なんてないぞ
あるのは分散だけ
48: VIPソース 2023/12/07(木) 00:40:52.773 ID:UKnpThY00
計算なんて自分を納得させるぐらいのモノでしかなでしょ
56: VIPソース 2023/12/07(木) 00:45:25.680 ID:JJVEz8c8r
>>48
リスクは定量化出来るから計算に意味あるよ
61: VIPソース 2023/12/07(木) 00:47:11.751 ID:a2sWrQNl0
>>56
先物でもやってんの?
64: VIPソース 2023/12/07(木) 00:49:38.878 ID:JJVEz8c8r
>>61
先物やんなくてもリスクって計算できるじゃんか
普通にアップル株のリスクとか、S&P500のリスクとか計算できるじゃんか
65: VIPソース 2023/12/07(木) 00:50:18.497 ID:DuuFDG8X0
>>64
リスクの意味分かってる?
69: VIPソース 2023/12/07(木) 00:51:35.439 ID:JJVEz8c8r
>>65
ここではボラティリティって意味で使ってるわ
71: VIPソース 2023/12/07(木) 00:54:22.374 ID:DuuFDG8X0
>>69
それならよいわ
意味間違えてんのかと思って
50: VIPソース 2023/12/07(木) 00:42:34.279 ID:378VbM+50

↑この本一冊読めば大丈夫
51: VIPソース 2023/12/07(木) 00:42:48.958 ID:ivIb/l6e0
積立ニーサがやべーのは円でしか引き出せないことな
馬鹿は何故か数十年後の円の価値が下がると思ってない
53: VIPソース 2023/12/07(木) 00:43:47.206 ID:UKnpThY00
>>51
それはそれでいいんちゃう?
60: VIPソース 2023/12/07(木) 00:46:52.230 ID:JJVEz8c8r
>>51
ん?
円が下がっても株が円に変わる時に円の量が増えるだけでは?
57: VIPソース 2023/12/07(木) 00:45:30.302 ID:VJhtBTaS0
円の価値下がってたら円で見たときの運用利回りは上がるし売ったときの通貨は関係ないんだが
58: VIPソース 2023/12/07(木) 00:46:42.688 ID:DuuFDG8X0
成長枠にはインドのインフラやインデックスそこそこ加えたいわ
あとはちゃんと分散するため債券も加えなきゃな
とか悩んでる今が楽しい
63: VIPソース 2023/12/07(木) 00:48:21.887 ID:JJVEz8c8r
>>58
うーん。わからん。
聞いてる感じあんまり強くない気がする
62: VIPソース 2023/12/07(木) 00:47:26.989 ID:W/WVBeS40
なんか成長しそうなの買って寝かせるだけ
68: VIPソース 2023/12/07(木) 00:51:04.935 ID:JJVEz8c8r
>>62
成長しそうなのはその期待度だけ株価も上がってるからなぁ
結局それってリスク高いやつにかけてるだけだからよわいんだよねぇ
ビットコイン買うようなもん
73: VIPソース 2023/12/07(木) 00:55:30.357 ID:3eJjXvnC0
日経225とTOPIXインデックス投資ならどっち?
77: VIPソース 2023/12/07(木) 00:57:55.756 ID:JJVEz8c8r
>>73
手数料同じならどう考えてもTOPIXだと思う
88: VIPソース 2023/12/07(木) 01:03:27.836 ID:3eJjXvnC0
>>77
ユニクロに片寄りすぎてるから?
98: VIPソース 2023/12/07(木) 01:07:15.216 ID:JJVEz8c8r
>>88
そうだね
時価総額加重平均が一番合理的だもん
78: VIPソース 2023/12/07(木) 00:58:21.740 ID:QNemuDdR0
個別株しか買ってない
80: VIPソース 2023/12/07(木) 00:59:39.916 ID:JJVEz8c8r
>>78
アフォ
85: VIPソース 2023/12/07(木) 01:02:33.746 ID:d4MVamiq0
マネックスだと現代ポートフォリオ理論の機能あるぞ
結構便利っぽい
94: VIPソース 2023/12/07(木) 01:06:01.157 ID:JJVEz8c8r
>>85
何だよその機能w
3ファクターモデルとか計算してくれんの
102: VIPソース 2023/12/07(木) 01:10:05.211 ID:d4MVamiq0
>>94
いや最小リスクを計算してるだけだと思う
ファクターではない
104: VIPソース 2023/12/07(木) 01:11:38.745 ID:JJVEz8c8r
>>102
分散を計算してくれるだけかぁ
うーん
どうなんだろ
計算式も開示してくれるなら意外と悪くないかもね
86: VIPソース 2023/12/07(木) 01:02:47.719 ID:eG1gkPFB0
勉強しなくていいS&P500積み立てとけ
96: VIPソース 2023/12/07(木) 01:06:14.658 ID:JJVEz8c8r
>>86
それな
悪くないと思うよ
87: VIPソース 2023/12/07(木) 01:03:02.107 ID:rG5Y/j+10
無駄な一年だったね(・∀・)
97: VIPソース 2023/12/07(木) 01:06:33.565 ID:JJVEz8c8r
>>87
かもねー
91: VIPソース 2023/12/07(木) 01:04:29.278 ID:UKnpThY00
積み立てなんてタイミングも相場も放棄して
時間だけ味方につけるって事なんだから
何も考えんでいい
95: VIPソース 2023/12/07(木) 01:06:01.723 ID:EcN8d/yv0
>>91
うろ覚えだけれど確かドルコスト平均法だったっけ?要は時間分散よな
100: VIPソース 2023/12/07(木) 01:09:06.560 ID:JJVEz8c8r
>>95
ドル・コスト平均法ってのはまだ俺の勉強の中では出てきてないんだよなぁ
よく聞くけどほんとにそれが強いかはわかってない
92: VIPソース 2023/12/07(木) 01:05:03.924 ID:Fy+0wSIQ0
全部わかってからしか動けない人は損するばかり
そんなことする前に少しでも始めてれば一年でどれだけ得できたか
101: VIPソース 2023/12/07(木) 01:09:28.978 ID:JJVEz8c8r
>>92
それなー
勉強楽しいからいいけどね
106: VIPソース 2023/12/07(木) 01:12:25.490 ID:wJeYwJ6B0
無学な俺に3行で教えてくれ
114: VIPソース 2023/12/07(木) 01:16:31.534 ID:JJVEz8c8r
>>106
投信のランキングを上から順番に5個選択
金額を適当に決めて毎月買う
たまにランキング見て金額再設定
110: VIPソース 2023/12/07(木) 01:14:43.736 ID:l2ZFiNLa0
お前ら本当に夢が無いな
投信で大金持ちになれるか?
投信でバフェットになれるか?
企業価値の算定を学んで
過小評価されている企業にオール・インだよ
115: VIPソース 2023/12/07(木) 01:18:50.174 ID:PzrZfr1B0
>>110
そんな丁半博打やるより各方面に友達作ってインサイダー情報流してもらったほうが早くて確実だよ
言わないだけでみんなやってる
120: VIPソース 2023/12/07(木) 01:21:23.864 ID:KeC8pDdAH
>>115
これやな
バフェットも後ろ暗いとこあると思うで
ユダヤつながりとか
111: VIPソース 2023/12/07(木) 01:14:53.660 ID:EcN8d/yv0
…みんな「シンプル」が分かるまで迷い続けるんだよなぁ
113: VIPソース 2023/12/07(木) 01:16:20.817 ID:EcN8d/yv0
「簡単」であることと「容易」であることは違う(名著オリバーベレスのデイトレード引用)
122: VIPソース 2023/12/07(木) 01:22:57.249 ID:7CNz9xX40
生活防衛資金貯めて無理のない範囲でS&P500かオルカンを積み立てるだけのゲーム
134: VIPソース 2023/12/07(木) 01:27:46.880 ID:d4MVamiq0
ちなみに俺は1ヶ月前に買った米株インデックスのベアレバレッジで40%の損失が出ておるw
60万マイナスだよ
140: VIPソース 2023/12/07(木) 01:30:57.542 ID:JJVEz8c8r
>>134
ベアレバレッジがなにかわからんけど、レバレッジはやめとけ
意味ない
135: VIPソース 2023/12/07(木) 01:27:59.773 ID:EcN8d/yv0
これ聞いても「は?」って思うと思うけれど面白いんだけどどうやったら儲かるのかはもうみんな十分に分かってる
既に心が知っているし専業トレーダーの方で波乗りジョニーさんとかもそこを動画に上げて指摘しているんだけど

でも気づかない、気づけば一瞬で勝てるのに

でも気づけない
142: VIPソース 2023/12/07(木) 01:32:26.772 ID:EcN8d/yv0
相場を終わらない生き地獄ゲームにする魔法の2つの言葉

「もっと楽にしよう」

「もっと儲けよう」
 
147: VIPソース 2023/12/07(木) 01:37:11.896 ID:CTkxvunRd
俺は競馬の勉強して年間回収率232%あたりで終わりそうだけどおまえらちまちま積立してるのか笑
151: VIPソース 2023/12/07(木) 01:42:44.227 ID:EcN8d/yv0
>>147
一度だけ競馬板行ったことあるけど凄いよね、みんなトレードの高度な話ガンガンしてたw
153: VIPソース 2023/12/07(木) 01:47:10.935 ID:CTkxvunRd
>>151
俺は経済動向に一切詳しくないし馬も全然詳しくないけど予想家たちの本命馬選定の乖離と予想払い戻しを計算してリスク分散で厚めに買ってる。FXみたいなクソゴミ引退してよかった。
161: VIPソース 2023/12/07(木) 02:33:11.785 ID:DtK9PudbM
一応証券投資論みたいなの読んだけど結局あんまり儲けと関係なかった
ハイテク株を脳死で買ってるだけで良かった
162: VIPソース 2023/12/07(木) 02:33:26.901 ID:hWAMTbBmd
その勉強が後々効いて来るんだよ
何も勉強せず、同じ証券口座で同じ投資信託買っても、勉強しなかったヤツは相場の暴落時に自滅する

金融工学とは?

金融工学(Financial Engineering)は、数学、統計学、計量経済学、およびコンピューターサイエンスなどの工学的手法を金融の問題に適用する学問・分野です。簡単に言うと、金融工学は数学や技術的手法を使って、金融商品や市場の理解、評価、および最適化を行うことを目指しています。

主な要点は以下の通りです

  1. モデリングと評価


    金融工学は数学的モデルを使用して、金融商品やポートフォリオの価値を評価します。これにはオプション価格の計算やリスク管理が含まれます。
  2. デリバティブズの設計


    金融工学はデリバティブ商品(オプション、先物、スワップなど)のデザインや価格設定に関与します。これらの金融商品は、将来の価格変動やリスクに対処するためのツールとして使用されます。
  3. ポートフォリオ最適化


    金融工学は、異なる資産を組み合わせて投資ポートフォリオを最適化する手法を提供します。これにより、リスクを最小化し、リターンを最大化するためのバランスの取れたポートフォリオを構築できます。
  4. リスク管理


    金融工学は、リスク管理ツールや手法を提供します。金融機関や企業は、市場変動やリスクヘッジに対処するためにこれらの手法を使用します
  5. 時系列分析


    金融工学では時系列データの分析が行われ、過去の市場動向や将来の動向を予測するために統計的手法が利用されます。

総じて、金融工学は数学や技術を駆使して、金融の複雑な問題に対処し、効果的な意思決定をサポートする学問であると言えます。

ポートフォリオ理論とは?

ポートフォリオ理論は、異なる資産や投資対象を組み合わせて構築されるポートフォリオ(投資組み合わせ)に関する理論であり、主にリスクとリターンの関係を分析し最適なポートフォリオを構築する手法を提供します。この理論は主に資産運用、投資銀行、ポートフォリオマネージャーなどの分野で広く使用されています。

主な要点は以下の通りです

  1. リスクとリターンのトレードオフ:


    ポートフォリオ理論では、リスクとリターンはトレードオフの関係にあると考えられます。つまり、高いリターンを追求するには高いリスクを受け入れる必要があり、逆に低いリスクを選択する場合はリターンも低くなる可能性があります。
  2. 分散投資


    ポートフォリオ理論の基本的な考え方は、異なる資産クラスや銘柄に投資することで、リスクを分散しポートフォリオ全体の安定性を向上させることができるというものです。これにより、特定の銘柄やセクターの影響を受けにくくなります。
  3. 効率的フロンティア


    効率的フロンティアは、あるリターン水準で達成可能な最小のリスクを示した曲線です。この曲線上のポートフォリオは、同じリスク水準で最大のリターンを提供し、投資家にとって最適な選択となります。
  4. 資産の相関関係


    ポートフォリオ理論は、異なる資産の相関関係を考慮します。相関が低い資産を組み合わせることで、リスクの低減が期待できます。
  5. マークウォッツの平均分散法


    ポートフォリオ理論を具体的に数学的に表現したのが、ハリー・マークウォッツによる平均分散法です。この方法は、効率的フロンティアを導出し、最適なリスクとリターンのバランスを提供します。

ポートフォリオ理論は投資家がリスクを最小限にしながら期待リターンを最大化するための基本的なフレームワークを提供します。投資家は自身のリスク許容度や投資目標に基づいて、この理論を活用してポートフォリオを構築することが期待されます。

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